諦めていたら解決方法がありました。
「ハイパーリンク」を使用せずに、「挿入」 → 「動作」→ 「オブジェクトの動
作設定」→「マウスのクリック」→ 「プログラムの実行」でリンクさせるファイ
ルに設定すればできます。但し、最初の操作では、マクロの有効画面が表示さり
ます。有効にすれば次回からは表示されません。
[追記:2020.10.17]
Office 2016 のPowerPointでは、リンク元を選択しメニューバー「挿入」 → 「動作」→ 「オブジェクトの動
作設定」画面の「プログラムの実行」を選択してリンクさせるファイルを指定すれば警告は出なくなります。